Проводя подробные вычисления, нетрудно заметить, что экспоненциальное скользящее среднее будет сложнее в расчете, чем простая средняя сумма. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это разновидность скользящей средней, используемой в техническом анализе финансовых данных. EMA уделяет больший вес более новым наблюдениям, чем старым, поэтому она может быстро реагировать на изменения цен.
Минусы позиционной стратегии с использованием ЕМА
Например, можно применить EMA с периодом 10 и EMA с периодом 50. Пересечение этих линий может дать сигнал для входа в рынок или выхода из него. EMA может использоваться в сочетании с другими индикаторами, такими как RSI (Relative Strength Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence), чтобы подтвердить торговый сигнал. Если все три показателя указывают на одинаковое направление, это может быть сильным сигналом для входа в рынок. Если цена выше EMA, то считается, что рынок находится в «бычьей» фазе, и наоборот, если цена находится ниже EMA, то рынок находится в «медвежьей» фазе.
Это такой тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость наиболее свежим данным. EMA в трейдинге используется для определения главного тренда на рынке, дополнительно информируя об уровнях поддержки и сопротивления для возможности совершения сделки. Чтобы понять концепцию экспоненциальной скользящей средней EMA, вспомним, что такое обычная скользящая средняя SMA. Экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average, EMA) — это технический индикатор и подтип взвешенной скользящей средней. Как и прочие скользящие средние, EMA показывает среднюю цену на актив за определённый период времени.
В отличие от простой скользящей средней, где все наблюдения имеют одинаковый вес, EMA использует формулу, которая намного более чувствительна к изменению цен. Ее значение может быть рассчитано для любого временного интервала, но чаще всего она выбирается для 12- и 26-периодных расчетов. Однако важно отметить, что использовать при анализе только сигналы EMA на покупку или продажу – не самая безопасная торговая стратегия.
Как и любой другой техиндикатор, EMA эффективнее всего использовать в сочетании с другими техиндикаторами и/или моделями свечей на графиках. Столбец B теперь показывает 4-дневную экспоненциальную скользящую среднюю продаж. Столбец B теперь показывает 3-дневную экспоненциальную скользящую среднюю продаж.
Они являются частью любой торговой платформы и очень эффективны в техническом анализе. Полученное значение простой скользящей средней относится к середине выбранного интервала[1], однако, традиционно его относят к последней точке интервала[2]. Для выбора периода EMA необходимо провести анализ рынка и определить, какой период наиболее подходит для вашей стратегии. Если вы не уверены в выборе, то можно начать с популярных значений периода, таких как 10, 20, 50, 100 и 200.
Выберите, например, 10-дневный период, и введите цены за эти 10 дней в таблицу. Если EMA вычисляется впервые, вместо данных по EMA за прошлый период (EMA_previous) можно использовать результаты простой скользящей средней (SMA). Однако EMA полнее отображает последние изменения, она может быстрее отреагировать на новый тренд, чем SMA. В следующем пошаговом примере показано, как рассчитать экспоненциальное скользящее среднее в Excel. Как и большинство других скользящих средних, EMA больше подходит для трендовых рынков. Если рынок находится в устойчивом и сильном восходящем тренде, линия индикатора также будет отображать восходящий тренд, и наоборот.
Что такое индикатор экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
Торговые платформы легко справляются с этой задачей, и EMA накладываются на график 1-2 щелчками мыши. Одним из ключевых индикаторов для использования с экспоненциальными скользящими средними является индикатор боллинджер бандс (Bollinger Bands). Следуя изложенным выше инструкциям, можно вставить в график EMA, просто кликнув на метод скользящей средней и выбрав экспоненциальный тип. Как уже упоминалось ранее, EMA — это всего лишь одна из доступны к использованию средних.
- Как и большинство других скользящих средних, EMA больше подходит для трендовых рынков.
- Успешно применив EMA к фондовому рынку, он не назвал их «экспоненциальными скользящими средними»; вместо этого он назвал их «ценностями тренда».
- То есть, при вычислении WMA для временного ряда, мы считаем последние значения исходной функции более значимыми чем предыдущие, причём функция значимости линейно убывающая.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – один из наиболее распространенных индикаторов технического анализа в трейдинге.
- EMA придаёт большее значение последним ценовым значениям, она быстрее реагирует на последние движения рынка, чем SMA.
Что такое эскпоненциальная скользящая средняя, или EMA?
Используя два различных экспоненциальных пересечения скользящих средних, вы можете генерировать сигналы к покупке и к продаже. Когда EMA с более коротким периодом пересекает EMA с более длинным периодом, это указывает на бычий сигнал; если наоборот – медвежий сигнал. Во многих случаях цена актива повторно тестирует линию EMA, которая находится подальше, после успешного пересечения EMA. Как правило, область между двумя EMA является хорошим местом для входа в позицию в направлении тренда. Чтобы рассчитать экспоненциальное скользящее среднее, используя другое количество периодов, просто измените значение в ячейке E1 . В формуле n представляет количество периодов, используемых для расчета экспоненциальной скользящей средней.
Простое скользящее среднее
Из-за запаздывающего эффекта к этому моменту ценовое действие уже должно измениться. Таким образом, последовательное снижение скорости изменения EMA само по себе может быть индикатором, который может быть сглаживать недостатки запаздывания скользящих средних. Мы помним, что цена должна соответствовать экспоненциальной скользящей. Иначе в EMA нет смысла.Скользящие средние часто являются «областями ценности» для различных типов трендов — зоной, где происходит основная торговля. Наконец, чем больше таймфрейм, тем большее влияние оказывается на достижение ценой скользящей средней. Например, когда это происходит на месячном графике EMA (200), есть вероятность, что цена найдет сильную поддержку или сопротивление.
Холта (“Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages” by Charles C. Holt), которая была опубликована в 1957 г. Но хорошая новость в том, что большинство торговых платформ предлагают графики, которые выполняют эту работу за вас. Поэтому вы можете просто выбрать EMA из списка индикаторов и наложить его на актуальный график цены инструмента. Эти краткосрочные тренды не следует рассматривать как поле для долгосрочной торговли, поскольку они могут в любой момент развернуться. Разделение по силе тренда нужно для того, чтобы подобрать «подходящее» экспоненциальное значение. В 1990-х годах был предложен ряд скользящих средних с динамически изменяемой шириной окна (или сглаживающим коэффициентом), смотрите, например, Адаптивная скользящая средняя Кауфмана.
Как и любой другой индикатор, EMA не является универсальным решением и может давать ложные сигналы в периоды слабой волатильности или смены направления iNext Trade отзывы тренда. Кроме того, при быстром рыночном движении на короткий период EMA не всегда может точно оценить текущую цену. Трейдеры часто используют пересечение EMA при создании новых сигналов.
EMA является одним из наиболее часто используемых индикаторов технического анализа в торговле. Он используется для определения тренда и точки входа/выхода из рынка. Главный недостаток EMA — повышенная чувствительность к изменениям цены, из-за чего она чаще даёт ложные сигналы и подвержена постоянным перепадам. А ещё, как и простая скользящая средняя, EMA — запаздывающий индикатор, который может только подтвердить долгосрочные тренды, но не может предсказать их. Любой индикатор, каким бы точным он не был, в случае неправильного применения подает много ложных сигналов. Подобная ситуация, вовремя не принятая во внимание, может стоить инвестору потери крупной суммы.
Одни из наиболее популярных альтернатив EMA — это простая скользящая средняя (SMA), скользящая медиана и скользящее стандартное отклонение. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор индикатора должен быть сделан в соответствии с индивидуальной торговой стратегией. Простую SMA можно рассчитать, разделив сумму цен закрытия актива за определенный период времени (например, за 10 дней) на этот период времени. Это и есть формула скользящего среднего, которая представляет собой среднее арифметическое заданных значений.
